计量经济学习题与解答5..pdfVIP

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 一、内容提要 本章主要讨论了经典单方程回归模型的几个专门题。 第一个专题是虚拟解释变量问题。虚拟变量将经济现象中的一些定性因素引入到可以 进行定量分析的回归模型，拓展了回归模型的功能。本专题的重点是如何引入不同类型的虚 拟变量来解决相关的定性因素影响的分析问题，主要介绍了引入虚拟变量的加法方式、乘法 方式以及二者的组合方式。在引入虚拟变量时有两点需要注意，一是明确虚拟变量的对比基 准，二是避免出现“虚拟变量陷阱”。 第二个专题是滞后变量问题。滞后变量包括滞后解释变量与滞后被解释变量，根据模型 中所包含滞后变量的类别又可将模型划分为自回归分布滞后模型与分布滞后模型、自回归模 型等三类。本专题重点阐述了产生滞后效应的原因、分布滞后模型估计时遇到的主要困难、 分布滞后模型的修正估计方法以及自回归模型的估计方法。如对分布滞后模型可采用经验加 权法、Ａlmon多项式法、Koyck方法来减少滞项的数目以使估计变得更为可行。而对自回归 模型，则根据作为解释变量的滞后被解释变量与模型随机扰动项的相关性的不同，采用工具 变量法或OLS法进行估计。由于滞后变量的引入，回归模型可将静态分析动态化，因此，可 通