计量经济学：时间序列模型习题与解析.docxVIP

PAGE PAGE # / 10 第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法 练习题 1、 请描述平稳时间序列的条件。 2、 单整变量的单位根检验为什么从 DF检验发展到ADF检验？ 2 3、 设Xt cost si n t,0 t 1,其中， 是相互独立的正态分布 N(0, )随机变 量， 是实数。试证：｛ xt,0 t 1｝为平稳过程。 4、用图形及Qlb法检验1978-2002年居民消费总额时间序列的平稳性，数据如下: 年份 居民消费总额 年份 居民消费总额 年份 居民消费总额 1978 1759.1 1987 5961.2 1995 26944.5 1979 2005.4 1988 7633.1 1996 32152.3 1980 2317.1 1989 8523.5 1997 34854.6 1981 2604.1 1990 9113.2 1998 36921.1 1982 2867.9 1991 10315.9 1999 39334.4 1983 3182.5 1992 12459.8 2000 42895.6 1984 3674.5 1993 15682.4 2001 45898.1 1985 4589 1994 20809.8 2002 48534.5 1986 5175 5、 利用4中数据，用ADF法对居民消费总额时间序列进行平稳性检验。 6、 利用4中数据，对居民消费总额时间序列进行单整性分析。 7、 根据6中的结论，对居民消费总额的差分平稳时间序列进行模型识别。 8、 用Yule Walker法和最小二乘法对 7中的居民消费总额的差分平稳时间序列进行时间序 列模型估计，并比较估计结果。 9、 有如下AR(2)随机过程： Xt 0.1Xt1 0.06Xt 2 t 该过程是否是平稳过程？ 10、 求MA(3)模型yt 1 ut 0.8ut 1 0.5ut 2 0.3ut 3的自协方差和自相关函数。 11、 设动态数据 x1 0.8,x2 0.7, x3 0.9, x4 0.74, x5 0.82,x6 0.92, x7 0.78, X8 0.86, X9 0.72, X10 0.84,求样本均值x，样本方差？。，样本自协方差 ？、?2和样 本自相关函数?1、?2。 12、 判断如下 ARMA过程是否是平稳过程： xt 0.7xt 1 0.1xt 2 t 0.14 t 1 13、以Qt表示粮食产量， At表示播种面积， Ct表示化肥施用量，经检验，他们取对数后 都是I (1)变量且相互之间存在 CI( 1，1)关系。同时经过检验并剔除了不显著的变量 (包 括滞后变量)，得到如下粮食生产模型： In Q o In Q [ 21n At 31n Ct 4 In Ct 1 t 推导误差修正模型的表达式，并指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 14、固定资产存量模型Kt 0 1Kt 1 2It 3It 1 t中，经检验， Kt ~ I (2), 11 ~ I (1)，试写出由该 ADL模型导出的误差修正模型的表达式。 15、以下是天津食品消费相关数据，试完成误差修正模型的建立 年份 人均食物年支出 人均年生活费收入 职工生活费用定基价格指数 1950 92.28 151.2 1 1951 97.92 165.6 1.145 1952 105 182.4 1.16332 1953 118.08 198.48 1.254059 1954 121.92 203.64 1.275378 1955 132.96 211.68 1.275378 1956 123.84 206.28 1.272827 1957 137.88 225.48 1.295738 1958 138 226.2 1.281485 1959 145.08 236.88 1.280203 1960 143.04 245.4 1.296846 1961 155.4 240 1.445984 1962 144.24 234.84 1.448875 1963 132.72 232.68 1.411205 1964 136.2 238.56 1.344878 1965 141.12 239.88 1.297807 1966 132.84 239.04 1.287425 1967 139.2 237.48 1.2797 1968 140.76 239.4 1.27842 1969 133.56 248.04 1.286091 1970 144.6 261.48 1.274516 1971 151.2 274.08 1.271967 1972 163.2 286.68 1.271967 1973 165 288 1.277055 1974 170.52 29