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国内生产总值序列分析
一．问题的提出
选取 1978-2006 历年国内生产总值数据如下，试对该时间序列进行建模并预测。
二．问题分析与模型建立
首先画出数据的走势图，这一时间序列是具有明显趋势且不含有周期性变化经济波动序
列，即为非平稳的时间序列， 对此序列进行建模预测需要用上面介绍的非平稳时间序列分析
方法。采用模型：
X = ?? + Y
?? ?? ??
其中 ??表示 X 中随时间变化的趋势值， Y 是X 中剔除 ??后剩余部分。
?? ?? ?? ?? ??
5
x 10
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
历年国内生产总值时间序列图
三．模型求解
1．确定性趋势
。
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??
确定趋势是按指数趋势发展的 ?? = ab ln?? = ln??+ ??ln??
?? ??
线性回归分析程序：
t=1978:2006;
x=[3624.10 4038.20 4517.80 4862.40 5294.70 5934.50 7171.00 8964.40 10202.20
11962.50 14928.30 16909.20 18547.90 21617.80 26638.10 34634.40 46759.40 58478.10
67884.60 74462.60 78345.20 82067.46 89468.10 97314.80 105172.34 116898.40 136515.00
182321.00 209407.00];
X=[ones(29,1) t']; % 回归的资料矩阵
y=log(x)'; % 线性化
[B,BINT,R,RINT,STATS] = regress(y,X) % 回归
y2= exp(B(1)+B(2).*t) % 预测值
plot(t,x,t,y2,'+'); % 回归效果图
>>B =-290.4864
0.1510
STATS = 1.0e+003 *
0.0010 2.1838 0 0.0000
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