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商业银行利率风险管理方法的比较研究
????商业银行的利率风险是指市场利率变化所引起的银行金融资产价值的变化和经营绩效的变动。在诸多风险中，利率风险已成为公认的最主要风险之一。我国的利率风险管理理论和实践仍然处于较低的水平，表现在国内大多数商业银行由于历史和体制的原因对利率风险不敏感，在发现利率风险管理的需求后又难以确定适合自己的管理方法。我国商业银行要想选择适合自己的利率风险管理技术，必须首先对这方面信息有所掌握。几种常用的利率风险管理方法包括：利率敏感性缺口方法、久期—凸度方法和有效久期—凸度方法。 ???? 1 利率敏感性缺口方法 ????1.1 基本原理 ????利率敏感性缺口方法
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