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精品文档第章时间序列分析思考与练习参考答案一最佳选择题欲消除时间序列中的线性趋势应当对原始数据进行的处理是减去时间的线性函数加上时间的线性函数乘以时间的线性函数除以时间的线性函数需首先明确是加法模型还是乘法模型系数可以使指数平滑的预测结果跟踪序列发生新变化的效果最佳严平稳和宽平稳的条件主要区别在于前者要求均数恒定前者要求方差恒定后者对均数水平不作要求后者对方差的波动不作要求后者对分布函数不作要求如果序列的自相关函数拖尾偏自相关函数截尾则首先考虑的模型是先作普通差分再决定先作季节差分再决定模型拟合
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第22章 时间序列分析
思考与练习参考答案
一、最佳选择题
1.欲消除时间序列中的线性趋势，应当对原始数据进行的处理是（ D ）。
A. 减去时间的线性函数 B. 加上时间的线性函数
C. 乘以时间的线性函数 D.除以时间的线性函数
E. 需首先明确是加法模型还是乘法模型
2. 系数（ D ）可以使指数平滑的预测结果跟踪序列发生新变化的效果最佳。
A. 0.2 B. 0.5 C. 0.7 D. 0.85 E. 0
3. 严平
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