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精品文档第章协整理论的基本内涵在宏观经济里有一个十分有趣的现象许多经济指标都遵循随机游动过程所以突发性的经济振荡所产生的影响在几年后仍然不会消失它是永久性的也就是说两个随机变量都遵循随机游动过程即它们是非平稳的但是它们的某个线性组合是平稳我们把这种关系称作协整关系一般地若两个或多个非平稳的变量序列其线性组合后的序列呈平稳性则可称这些变量序列间有协整关系存在协整理论产生历史过程传统的计量经济学模型在建模有一个前提那就是所选的各个变量的时间序列必须是平稳的这样才能保证在模型选择和检验时的一些统计量如
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第3章 协整理论的基本内涵
在宏观经济里有一个十分有趣的现象，许多经济指标都遵循随机游动过程。所以，突发性的经济振荡所产生的影响在几年后仍然不会消失，它是永久性的。也就是说，两个随机变量都遵循随机游动过程，即它们是非平稳的，但是它们的某个线性组合是平稳。我们把这种关系称作协整关系，一般地，若两个或多个非平稳的变量序列，其线性组合后的序列呈平稳性，则可称这些变量序列间有协整关系存在。
3.1 协整理论产生历史过程
传统的计量经济学模型在建模有一个前提，那就是所选的各个变量的时间序列必须是平稳的。这样才能保证在模型选择和检验时的一些统计量， 如衡量2，检验变量显著性的T模型拟合
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