08联合平稳过程的互相关函数和互功率谱密度.ppt

四、输出为非平稳过程时 ? 输出过程的自相关函数 ? 输入输出过程的互相关函数 可以理解为一般随机过程， 没有要求平稳性！ 1 、输出过程的自相关函数 ? 按定义： 1 2 1 2 ( , ) [ ( ) ( )] Y R t t E Y t Y t ? 1 1 ( ) ( ) ( ) Y t X t h d ? ? ? ?? ?? ? ? ? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ( , ) [ ( ) ( )] ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) Y XY XY R t t E X t Y t h d R t t h d R t t h t ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? – 因为 代入得到 1 2 1 2 2 ( , ) ( , ) ( ) Y YX R t t R t t h t ? ? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 ( , ) [ ( ) ( )] [ ( ) ( )] ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) Y YX YX R t t E Y t Y t E Y t X t h d R t t h d R t t h t ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 类似地： 关于大学学习中的几个问题 ? 理论基础与动手能力 ? 专业学习与课外活动 ? 尽早与老师取得联系 ? 职业发展规划与变化 第 7 讲 回顾 1 ：时域法 ? 自相关定理 ? 协方差定理 ( ) ( ) ( ) Y C C R ? ? ? ? ? X h ( ) ( ) ( ) Y R R R ? ? ? ? ? X h 回顾 2 ：频域法 ? 功率谱定理 ? 由维纳辛钦定理可得 + - + 2 - 1 ( ) ( ) 2 1 | ( ) | ( ) 2 j Y Y j X R G e d H j G e d ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ( ) | ( ) | ( ) Y X G H j G ? ? ? ? 联合平稳过程的互相关函数 和互功率谱密度 第 08 讲： 主讲人：张有光 办公室： F806, 主要内容 ? 平稳随机过程的互相关函数 ? 平稳随机过程互功率谱密度 ? 互相关函数确定系统权函数 ? 一般随机过程的互相关函数 一、平稳随机过程的互相关函数 ? 输出输入过程 ? 输出输入过程的互相关函数 ? 输入输出过程的互相关函数 ? 各态历经过程的互相关函数 ? 输出自相关函数 ( ) XY R ? YX ( ) R ? 1 、输出、输入过程 ? 输入 X(t) 是一个平稳随机过程，且与系 统的输出过程 Y(t) 平稳相关，按定义 h(t) X(t) Y(t) 平稳过程作用于线性系统的响应 ( ) ( ) ( ) Y t X t h d ? ? ? ?? ?? ? ? ? 2 、输出输入过程的互相关函数 ? 按定义 ( ) [Y( )X( )] YX R E t t ? ? ? ? ? ? ( ) X( ) ( ) X( ) [X( )X( )] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) YX X X R E t h d t E t t h d R h d R h ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 代入 Y(t) 有 输出输入过程的互相关函数 ? 因此 输出输入过程的互相关函数 ＝ 输入自相关函数与系统权函数的卷积 ( ) ( ) ( ) YX X R R h ? ? ? ? ? 3 、输入输出过程的互相关函数 ( ) [X( )Y( )] XY R E t t ? ? ? ? ( ) [X( )X( )] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) XY X X R E t t h d R h d R h ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 可见，将输入过程 X(t) 的自相关函数作 用到具有冲激响应 的系统 ，就可 以得到输入输出过程互相关函数。 ( ) h ? ? 思考题：考虑微分变换 ( ) ( ) ( ) ( ) YX XY dR R d dR R