[数学]第四章 矩阵的分解.ppt

第四章 矩阵分解 主要内容 三角分解 QR分解 满秩分解 奇异值分解 Gauss消去法 Gauss消去法的矩阵形式 ： 求解矩阵方程 Ax=b 可采用Gauss主元素消去法。 其基本思想是化系数矩阵A为上三角矩阵，或化增广矩阵[A | b]为上阶梯形矩阵。 这种消去法有三种形式： 按自然顺序选主元素法， 按列选主元素法 总体选主元素法。 步骤1：设A(0)=A，其元素aij(0)=aij，若A的1阶顺序主子式?1=a11(0)?0，令ci1=ai1(0)/a11(0),构造矩阵 ，则 计算A(1)=L1-1A(0), 其第一列主元素下的元素全为零，而 A(0)=L1A(1)； 矩阵三角分解 定义：若方阵A=LU，其中L为下三角矩阵，U为上三角矩阵，则称A可以作三角分解或LU(LR)分解。若A=LDU，其中L为单位下三角矩阵，U为单位上三角矩阵，D为对角矩阵，则称A可以作LDU分解。 定理：满秩n阶矩阵A可作三角分解的充要条件 证明：必要性，设 A=LU 主元素LU分解 避免由于主对角线元素为0使分解过程无法继续 保证计算精度 Cholesky分解 对于正定实对称矩阵，其各阶主子式都大于零，因此有唯一LDU分解 A=LDU=AT=UTDLT 于是L=UT，由正定性知，D的每个元素大于零，因此存在对角阵H，使得D=H2，令G=LH，则 A=GGT 称此分解为正定实对称矩阵的Cholesky分解 分块矩阵的块三角分解 矩阵A 的块LU分解、块LDU分解和块UL分解分别为 其中?=A22-A21A11-1A12和?=A11-A12A22-1A21 矩阵的QR分解 定义：如果实(复)非奇异矩阵A能够化成正交(酉)矩阵Q与实(复)非奇异上三角矩阵R的乘积，即A=QR，则称为A的QR分解 矩阵的QR分解的三个常用方法： （1）基于G-S正交化； （2）基于Givens旋转； （3）基于Householder变换。 QR分解推广定理 设A是m×n列满秩实(复)矩阵，则A有QR分解A＝QR，其中Q是m×n实(复)矩阵，且满足QTQ=I(QHQ=I)，R是n阶实(复)非奇异上三角矩阵．该分解除去相差一个对角元素的绝对值(模)全等于1的对角矩阵因子外是唯一的。 Givens矩阵的性质 性质1 Givens矩阵是正交矩阵，且detTij=1和[Tij(c, s)]-1= [Tij(c, s)]T= Tij(c, -s)。 性质2 设x=[?1,?2,…,?n]T，y=Tijx=[?1, ?2,…,?n]T，则有?i=c?i+s?j，?j=-s?i+c?j，?k=?k (k?i, j).当?i2+?j2?0时，选取c= ?i /[?i2+?j2]0.5，s= ?j /[?i2+?j2]0.5，就可使?i=[?i2+?j2]0.5>0， ?j=0。 定理：设x=[?1,?2,…,?n]T，则存在有限个Givens矩阵的乘积，记作T，使得Tx=||x||e1． 推论：设非零列向量x?Rn及单位列向量z?Rn，则存在有限个Givens矩阵的乘积，记作T，使得Tx=||x||z。 证：根据定理，存在T(1)=T1n(1)…T12(1)，使得T(1)x=||x||e1；存在T(2)=T1n(2)…T12(2)，使得T(2)z=||z||e1=e1；于是有 T(1)x=||x||e1 =||x||T(2)z 或者 [T(2)]-1T(1)x=||x||z 于是 T=[T(2)]-1T(1) =[T1n(2)…T12(2)]-1T1n(1)…T12(1) =(T12(2))T…(T1n(2))T T1n(1)…T12(1) 是有限个Givens矩阵的乘积． Householder变换 定义 ：设单位列向量u?Rn，称H=I-2uuT为Householder矩阵(初等反射矩阵)，由Householder矩阵确定的线性变换称为Householder变换(初等反射变换)． 对单位向量u，及任意与u垂直的列向量w，有 Hu=(I-2uuT)u=u-2uuTu=-u Hw=(I-2uuT)w=w-2uuTw=w 因此，变换H是关于与u垂直平面的镜像。 基本性质：(1) HT=H (对称矩阵)，(2) HTH=I (正交矩阵)， (3) H2=I (对合矩阵)，(4)H-1=H