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极限定理
第 一 节 大 数 定 律
一 、 依 概 率 收 敛
1、定义：设 { X n } 与 X 均为一维随机变量 , 若 0 , 恒有
lim P{| X n X | } 1 ，
n
则称 { X n } 依概率收敛于 X , 记作 X n P X .
特别地 ①若退化分布 X a 为常数 , 那么记作 X P a .
n
P
②若 X n a n , a n a , 则 X n a .
P P
显然： X n X X n X 0
0 , 恒有 P{| X n X | } 0 .
2 、性质：设 { X n } 为 m 维随机变量序列 , f ( x ) 是在 a (a 1 , a 2 , , am ) 点
连续的 m 元实函数 , 若 X kn P ak , k N ( m ) , 则 f ( X n ) P f ( a ) .
证 明 : 因 f ( x ) 在 a 点 连 续 , 那 么 0 , 0 , 当 | x k a k | 均 成 立
时 , | f ( x ) f (a ) | , 记 X n ( X 1 n , X 2 n , , X mn ) ，从而
m
{| f ( X n ) f ( a ) | } {| X kn ak | } ，
k 1
P
又 X kn a k , k 1,2 , , m ,
m
于是 0 P{| f ( X n ) f (a ) | } P{| X kn a k | } 0 ,
k 1
故 f ( X n ) P f ( a ) .
二 、 依 分 布 收 敛
1、定义
(1) 设 { Fn ( x )} 为分布函数序列 , 若存在 F ( x ) , 使 lim F n (x ) F ( x ) 在 F ( x ) 的
n
W
每一连续点上都成立 , 则称 { F n ( x )} 弱收敛于 F ( x ) , 记作 Fn ( x ) F ( x ) .
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