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操作风险的度量 郑海涛 北京航空航天大学 经济管理学院  操作风险的度量 主要内容: 第一节操作风险度量的历史演变 )第二节基本指标法和标准法 第三节内部度量法 第四节损失分布法  第一节,操作风险度量的历史演变 伴随着经济、金融全球一体化进程的不断深入,操作风 险管理的紧迫性、重要性显得越来越突出。 尤其是20世纪90年代以来,为追求更高的盈利空间 并应对与高收益相匹配的不断加剧的金融市场的动荡, 各金融机构进一步加快了金融创新的步伐,于是新的金 融产品和金融工具爆发式地涌向市场,随之而来的是诸 如高损失低频率等许多操作风险所独有的、威胁性巨大 的特性迅速凸显出来。例如:一批像巴林银行一样声名 远播的银行的相继倒闭。巴林银行在1995年的倒闭, 是因为对操作风险的管理不足而导致的众多金融灾难中 最具震撼性的标志性事件  第一节.操作风险度量的历史演进 ●操作风险度量方法的演进分为两个阶段: 第一阶段(20世纪90年代中后期之前):以定性为主 的操作风险度量方法; 第二阶段(20世纪90年代中后期之后):定性与量化 结合的操作风险度量方法—基于新巴塞尔协议的框架  第一节.操作风险度量的历史演进 第一阶段(20世纪90年代中后期之前):以定性为主 的操作风险度量方法 在20世纪90年代中后期,特别是20世纪90年代初期