滞后变量模型和自回归模型.pptVIP

第五章经典单方程计量经济学 模型:专门问题 §51滞后变量 §52虚拟变量 §53设定误差 S54建模理论  §5.1滞后变量模型 、滞后变量模型 分布滞后模型的参数估计 三、自回归模型的参数估计 四、格兰杰因果关系检验  一、滞后变量模型 在经济运行过程中,广泛存在时间滞后效应。某 些经济变量不仅受到同期各种因素的影响,而且也 受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的 影响 通常把这种过去时期的,具有滞后作用的变量 叫做滞后变量( Lagged variable),含有滞后变量 的模型称为滞后变量模型 滞后变量模型考虑了时间因素的作用,使静态 分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变 量的模型,又称动态模型( Dynamical Model)  1、滞后效应与与产生滞后效应的原因 因变量受到自身或另一解释变量的前几 期值影响的现象称为滞后效应。 表示前几期值的变量称为滞后变量 如:消费函数 通常认为,本期的消费除了受本期的收入影响 之外,还受前1期,或前2期收入的影响: C=Bo+PlY+p2Y+B3Y.2+H Y1,Y12为滞后变量。  产生滞后效应的原因 1、心理因素:人们的心理定势,行为方 式滞后于经济形势的变化,如中彩票的人 不可能很快改变其生活方式 2、技术原因:如当年的产出在某种程度 上