某公司多重共线性管理及财务知识分析概念[精品].pptxVIP

§2.8 多重共线性Multi-Collinearity;一、多重共线性的概念;1、多重共线性; 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示，则称为解释变量间存在完全共线性。; 在矩阵表示的线性回归模型 Y=XB+N中，完全共线性意味着：秩(X)k+1。; 注意： 完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。;2、实际经济问题中的多重共线性现象; 滞后变量的引入 在计量经济模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 例如：消费=f(当期收入It, 前期消费Ct-1） Ct=β0+β1It+β2Ct-1+μt (t=1,2,···,n) 显然，当期收入与前期消费间有较强的线性相关性。; 一般经验 对于采用时间序列数据作样本、以简单线性形式建立的计量经济学模型，往往存在多重共线性； 以截面数据作样本时，问题不那么严重，但多重共线性仍然是存在的。;二、多重共线性的后果; 1、完全共线性下参数估计量不存在;2、近似共线性下OLS法参数估计量非有效;;所以，多重共线性使参数估