第2章平稳过程习题答案.docx

第二章平稳过程 1指出下面所给的习题中，哪些是平稳过程，哪些不是平稳过程？ 设随机过程 X(t) re，t0，其中X具有在区间(0,T)中的均匀分布 解：??? 该随机过程的数学期望为 T 3 1 1 At T 1 .Tt mx (t) = EX (t)=[e — dx = ——e o = ——[e —1]式 const 4 T Tt Tt ???该随机过程不是平稳过程。 设随机过程{X(t),_：： :：: ::}在每一时刻的状态只取 0或1数值，而在不同时 刻的状态是相互独立的，且对任意固定的 t有 P{X(t)=1}=p P{X(t)=0} =1 _p 其中 0：；p：：：1 解：???该随机过程的数学期望为 mx(t)二 EX(t) =1 P{X(t) =1} 0 P{X(t) =0} = p (常数) 该随机过程的自相关函数为： RX(t,t ?) =E[X(t)X(t )] =1 P{X(t)X(t ) =1} 0 P{X(t)X(t ) = 0} = P{X(t)=1}P{X(t J =1} - p2 结果与 t 无关 ? 该随机过程是平稳随机过程。 (3 )设{Xn, n _1}是独立同分布的随机序列，其中 X j的分布列为 Xj 1 -1 ,j=1,2,… P 1 2 1 2 n 定义 Yn =7 Xj，试对随机序列{Yn, n 一1}，讨论其平稳性。 1 1 TOC \o 1-5 \h \z 解：??? EX j =1 P{Xj =1} (-1)P{Xj - -1} =1 1 0 n n ?- EYn =E(V Xj) EX j -0 (常数) 又因为随机序列 Yn的自相关函数。 n n m | Ry( n,n +m) = EY( n)Y(n +m)=E# Xj 无 Xk m 为自然数 / nm伫 / n m 伫Xj Z Xj + Z Xk 2 k半书 )_ 、2 n m Xj +E Xj Z Xk =E j4 k^ + rp =E送 |_lj - 2n j」 km+i 二 EYn2、、EXj EXk 二 EYn2 二 DYn (EYn)2 二 DYn j 4 k 出 1 广nDYn = D 广n DYn = D 送 Xj 〔j4 n 八DXj j J 「Ex2 — (EXj)2「EX： = np j」 jj 即 Ry( n, n m)=npuR^m) ???该随机过程不是平稳过程。 (4)设随机过程 X(t) = Acos(，0t亠处)，-:::::t ?::，其中「0为正常数，A,?是相互独立 的随机变量，且 A服从在区间[0，1]上均匀分布，而 门服从在区间[0, 2二]上的均匀分布。 1 2兀1 解：??? mx(t) =EX(t)二E[Acos(，0t 亠①)] 1da cos.0t ：)d =0 (常数) 、o ■o 2兀 而自相关函数为： RX(t,t ) =EX(t)X(t ) = E[A2 cos( 0t 亠①)cos( 0(t )亠住)]=1 cos，0. 6 ? 该随机过程是平稳随机过程。 TOC \o 1-5 \h \z 1 1 (5)设随机过程 X(t) =cos?‘t,-二：：：t ”：；；匚=,其中?’在区间(??0 ,「0 )中服从均匀 2 2 分布。 解：随机变量-的概率密度为1f ( ‘) 解：随机变量-的概率密度为 1 f ( ‘)= 0 9 / ■ 0 ) 2 2 mxt =EX(t)= mxt =EX(t)= ^ tcos td，丄sin「t -0 ｛八 -t (t = 0) = i^s(^) cos 0t 不是常数 该随机过程不是平稳过程。 (6)设有随机过程X(t) =X (6)设有随机过程 X(t) =X，Yt,-：： :::t ：：： ?::，而随机向量(X,Y) ?的协旗阵为 -2 r 解：mx(t)二 EX(t) =E(X Yt)二 EX tEY 当t = 0时mx(t)不是常数 ???该随机过程不是平稳随机过程。 (7)设有随机过程 X(t)=X Yt?Zt2,_：： :：:U -::，其中X , Y , Z是相互独立的随机变 量，各自的数学期望为 0,方差为1。 解：??? mx(t)二 EX(t)二 E[X Yt Zt2] =EX tEY t2EZ =0 (常数) RX(t,t J =E[X(t)X(t J] =E[(X Yt Zt)(X ? Y(t ) Z(t . )2)] = E[X2 (t )2XZ (t )XY XY t t(t )Y2 t(t . )2YZ 2 2 tXZ (t . )YZ t(t ? .) Z ] = EX2 t(t .)EY2 t(t .)2EZ2 =1 t(t .) t(t .)2 自相关函数 Rx(t,