上海期货交易所所套期保值申请流程及的注意事项.pptVIP

上达M支如听 上海期货交易所 套期保值申请流程及注意事项 交易部 二Q一二年三月三十七日  目录 、申请流程 、注意事项 于 Learned Re p  一、申请流程之 1、客户向其开户会员申报(以书面形式)。 2、会员审核后向交易所申报(通过套保头寸电子化管 理系统以下简称电子化系统),保存相关申请资料 3、非期货公司会员直接向交易所申报(通过电子化 系统),保存相关申请资料 4、交易所在5个交易日内告知会员审核结果(通 过电子化管理系统),会员将结果通知客户。 小 Learned Re  目录 申请流程 二、注意事项 于 Learned Re p  (一)理解和认识套期保值交易头寸 套期保值交易头寸的分类 根据市场在合约不同的运行阶段,不同的套 期保值需求和风险控制要求,新办法将套期保 值交易头寸分为:一般月份套期保值交易头寸 (H1)和临近交割月份套期保值交易头寸(H2)。 是对套期保值客户在某一合约不同的运行阶段 可使用套期保值交易头寸量的划分。 于 Learned Rel  (一)理解和认识套期保值交易头寸 2、H和H2的时间定义 (铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金和 天然橡胶)H是指合约挂牌至交割月前第二月 的最后一个交易日;H2是指合约交割月前第 月和交割月份 (燃料油)H是指合约挂牌至交割月前第三 月的最后一个交易日;H2是指合约交割月前 第二月和交割月前第一月。 于 Learned Rel  (二)套期保值交易头寸的电请时间 1、H1的申请时间 ˆ铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金和天然 橡胶应当在相关合约交割月前第二月的最后 个交易日之前提出; 燃料油应当在相关合约交割月前第三月的最后 个交易日之前提出,逾期交易所不再受理该 合约H1的申请。 会员或客户可以一次申请多个合约的H1 小 Learned Re  (二)套期保值交易头寸的电请时间 2、H2的申请时间 铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金和天然 橡胶应当在相关合约交割月前第三月的第一个 交易日至交割月前第一月的最后一个交易日之 间提出; 燃料油应当在相关合约交割月前第四月的第 个交易日至交割月前第二月的最后一个交易日 间提出,逾期交易所不再受理该合约H2的申请。 会员或客户可单独申请H2。 于 Learned Rel 盗期货嘉听  (三)合理正确地递交套保电请材料 1、H1的申请资料 H1申请表; 企业营业执照副本复印件; 上一年度现货经营业绩(经审计的财报) 当年或下一年度现货经营计划;与申请套期保 值交易头寸相对应的购销合同或其他有效凭证; 套期保值交易方案; 交易所要求的其他证明材料。 于 Learned Rel 盗期货嘉听  (三)合理正确地递交套保电请材料 2、H2的申请资料 H2申请表; °企业营业执照副本复印件; 生产类:当年或上一年度生产计划书;与申请 头寸相对应的现货仓单或者拥有实物的其他凭 证 于 Learned Rel