计量经济学第12章笔记.pdfVIP

第12章 自相关：误差项相关会怎么样？ 1、 自相关的性质 （自相关与序列相关的区别，延特纳把一给定序列同它滞后若干期的序 列的滞后相关称为自相关，而把不同时间序列之间的相关称为序列相 关，本书中两个定义视为相同） 注意：自相关不仅限于当期与过去误差项之间的关系，还包括当期与过 去误差方差之间的关系 自相关的原因： 1. 惯性：GDP 、价格指数、生产、就业等时间序列数据呈现出一定的 周期性 2. 设定偏误：应含而未含的情形 3. 设定偏误：不准确的函数形式 4. 蛛网现象：供给对价格的反映要滞后一期 5. 滞后效应： （自回归模型） 6. 数据的操作:数据变换 （一阶差分形式） 7. 非平稳性 2 、 自相关的后果 在，假定 （马尔科夫一阶自回归AR （1）） ，，， 注意：具有以上性质的误差项称为白噪音误差项 ，，，斜率系数的OLS估计量的方差为，在AR （1）模式下 自相关出现时的BLUE （最优线性无偏估计） ， 出现自相关时使用OLS的后果 1、 考虑到自相关的OLS估计量 尽管OLS估计量是线性无偏的，但为了