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{财务管理财务知识}分形整合过程在经济预测中的应用  分形整合过程在经济预测中的应用 邹新月? 邹新月， 1965出生， 湖南新化人，湘潭工学院副教授， 博士，研究方向：数量经济理论与应用， ? 邹新月， 1965出生， 湖南新化人，湘潭工学院副教授， 博士，研究方向：数量经济理论与应用， 电话：（0732）8290411（H） 8290046（O） （1湘潭工学院411201,2上海大学200072） 摘要本文首先采用一个分形整合模型——误差逗留模型（Error-DurationModel）仔细推导了分形时间序列过程的性质，特别是序列自相关系数的性质，表明分形整合过程与常规的时间序列分析工具有很大的不同，然后以一个实际的时间序列为例，说明了分形整合过程在经济预测中的应用比传统的分析工具有较好的预测精度。 关键字分形分形整合误差逗留模型 1引言 经济数据（特别是经济生活中的时间序列）的辨识、建模、估计和预测一直是统计学家，尤其是计量经济学家们重点研究的对象。人们只有更准确地揭示出经济数据的内在规律，才能正确把握经济变量之间的本质联系，完整地弄清市场经济的运作范式，从而为经济主管部门提供客观的决策依据。众所周知，回归分析和时间序列分析方法过去是、今后仍然是经济领域研究的主要工具，特别是自ENGLE（1982）提出ARCH模型之后，时间序列分析方法又拓宽了一大步，