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{财务管理财务知识}计量经济学实验八李子奈 实验八联立方程计量经济学模型 一实验目的：掌握联立方程模型，理解掌握恰好识别方程与可识别方程的估计方法，熟悉Eviews的基本操作。 二实验要求：应用教材P187习题8案例估计模型，采用工具变量法、间接最小二乘法与二阶段最小二乘法进行估计。 三实验原理：工具变量法、间接最小二乘法、二阶段最小二乘法。 四预备知识：可识别的概念、工具变量法、间接最小二乘法、二阶段最小二乘法。 五实验内容： 下列为一个完备的联立方程计量经济学模型： 其中，为货币供给量，为国内生产总值，为价格总指数。，分别为居民消费与投资。 以如下中国的实际数据为资料，估计上述联立模型。要求恰好识别的方程按工具变量法与二阶段最小二乘法估计。 年份 货币与 准货币 (亿元) 国内生产总值GDP (亿元) 居民消费价格指数P (1978=100) 居民消费CONS(亿元) 固定资产投资I(亿元) 1990 15293.4 19347.8 165.2 9450.9 4517 1991 19349.9 22577.4 170.8 10730.6 5594.5 1992 25402.2 27565.2 181.7 13000.1 8080.1 1993 34879.8 36938.1 208.5 16412.1 13072.3 1994 46923.5 50217.4 258.7 21844.2 17042.1 1995 60750.5 63216.9 302.9 28369.7 20019.3 1996 76094.9 74163.6 328.1 33955.9 22913.5 1997 90995.3 81658.5 337.3 36921.5 24941.1 1998 104498.5 86531.6 334.6 39229.3 28406.2 1999 119897.9 91125 329.9 41920.4 29854.7 2000 134610.4 98749 331.2 45854.6 32917.7 2001 158301.9 108972.4 333.5 49213.2 37213.5 2002 185007 120350.3 330.9 52571.3 43499.9 2003 221222.8 136398.8 334.8 56834.4 55566.6 2004 254107 160280.4 347.9 63833.5 70477.4 2005 298755.7 188692.1 354.2 71217.5 88773.6 2006 345603.6 221651.3 359.5 80476.9 109998.2 2007 403442.2 263242.5 376.7 93317.2 137323.9 六实验步骤： 6.1分析联立方程模型。 题设模型为： 其结构参数矩阵为： 易知，该结构式模型中内生变量个数为，先决变量个数为。 对于第1个方程，有，，且，所以第1个结构方程为恰好识别的结构方程。 对于第2个方程，有，有，且有，所以第2个结果方程为过度识别方程。 模型的简化式模型为： 6.2建立工作文件并录入数据，如图1所示。 图1 6.3估计国内生产总值方程 6.3.1使用狭义的工具变量法估计国内生产总值方程 选取国内生产总值方程中未包含的先决变量作为内生解析变量的工具变量，得到结果参数的工具变量法估计量，利用公式进行估计： 其中，，，，。 (注意，这里估计的，的含义已不同于上述结构式识别条件中的，。)利用Matlab进行矩阵的计算，其部分过程及结果如下图2所示： 图2 根据Matlab计算出来的结果得到：，，，，其中为Matlab计算中矩阵中的第个元素。 于是得到参数的估计为： 6.3.2使用间接最小二乘法估计国内生产总值方程 有6.1的分析有国内生产总值方程中包含的内生变量的简化式方程为： 其参数关系体系为： 使用普通最小二乘法估计简化式方程，在Eviews中点击主界面菜单Quick\EstimateEquation，在弹出的对话框中输入YCTIP，点击确定，即可得到第一个简化方程回归结果，如图3所示；同样的，点击主界面菜单Quick\EstimateEquation，在弹出的对话框中输入MCTIP，点击确定，可得到第二个简化方程回归结果，如图4所示。 图3图4 根据图3中的数据，可以得到： 根据图4中的数据，可以得到： 于是，由参数关系体系计算得到结构参数间接最小二乘估计值为： 6.3.3使用二阶段最小二乘法估计国内生产总值方程 Step1：用普通最小二乘法估计内生变量的简化式方程，如图4所示，由图中的数据得到： Step2：据此方程计算，替换结果方程中的，再用普通最小二乘法估计变换了的结构