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金融工程|专题报告
2018 年 7 月 2 日
证券研究报告
Table_Title
图:宏观因子择时净值 (上证综指)
考虑领先滞后关系的宏观因子择时策略
Table_Summary
报告摘要:
l 自上而下的择时思路
常见的交易性择时方法是根据量价数据自下而上的做出判断,追求高
数据来源 :广发证券发展研究中心,W ind 资讯
收益风险比,但存在择时信号相关性较强,多策略下无法有效分散风险等
问题。为了改善这一问题,可以考虑利用宏观数据、日历效应、情绪指标
Table_Author
分析师: 张 超 S0260514070002
等方法做出辅助判断。本文主要研究宏观因子择时方法。
020
l 宏观因子的筛选
zhangchao@
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