{定价策略}国内外燃料油价格关联度及动态滚动预测的模型研究.pdfVIP

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2020-09-08 发布于黑龙江
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{定价策略}国内外燃料油价格关联度及动态滚动预测的模型研究国内外燃料油价格关联度及动态滚动预测的模型研究 * ——基于日数据的实证分析高辉（中大期货公司，杭州，310003 ；东北财经大学统计系，大连，160025）摘要本文采用协整理论及基于 VAR 的Grange 因果关系检验与冲击反应函数方法对国内外燃料油价格关联度及走势作建模分析。单位根检验显示，选取的样本序列均为 I(1) 。 Granger 因果关系检验显示：美原油期货价格，新加坡 180 燃料油现货价格、美元汇率变量为燃料油期价的Granger