时间序列分析-第三章-滑动平均模型和自回归滑动平均模型.ppt

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2020-09-12 发布于四川
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第三章;本章结构;§3.1 滑动平均模型 ;q步相关;滑动平均模型的例子;;MA(q)模型和MA(q)序列;;MA的特征;MA序列的自协方差函数;MA序列的谱密度;MA(q)序列的充要条件;引理1.2;定理1.3的证明;;MA(q)系数的计算;MA(q)系数的计算;;MA(1)序列;;MA(2)序列;;MA(2)序列的实际例子;;§3.2自回归滑动平均模型;ARMA模型;;ARMA模型平稳解;;惟一平稳解;;ARMA模型方程的通解;ARMA序列的模拟生成;ARMA序列的自协方差函数;ARMA模型Wold系数的递推公式;Wold递推公式的证明;;可识别性;;ARMA序列的Y-W方程;（1）;;;;（2）;;ARMA模型中AR部分的参数求解;;;;;ARMA模型的一个充分条件;定理2.4证明;;;;;有理谱密度;可逆的ARMA模型;;;ARMA例2.1;ARMA例2.2