2.16 平稳过程的相关系数.pdf

随机信号分析 目录 目录 CONTENTS CONTENTS 平稳随机过程相关系数的物理意义 平稳随机过程相关系数的定义 平稳随机过程相关系数的特性 平稳随机过程相关系数的物理意义 平稳随机过程 自相关函数为 R  = E X t  X t +  X ( )  ( ) ( ) 态 状 希望观察平稳过程两个时刻的 起伏值之间的关联程度 C t , t = E  X t −m t  X t −m t  ( ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) X 1 2  1 x 1 2 x 2  + 时 间 平稳随机过程相关系数的物理意义 有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报：奉献教育（店铺） 态 态 状 状 + + 时 间 时 间 平稳随机过程相关系数的物理意义 态 态 状 状 希望观察平稳过程两个时刻的起伏值之间 的关联程度，且不受起伏值大小的影响。 平稳随机过程相关系数的定义 有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报：奉献教育（店铺） 为了确切表征平稳过程两个时刻起伏值之间 的关联程度，应该去除起伏值强度的影响。 所以，引入了无量纲的比值 C  C  R  − m2 X ( ) X ( ) X ( ) X r  X ( ) 2 2 C 0  R 0 − m X ( ) X X ( ) X 称为：平稳过程的相关系数 平稳随机过程相关系数的特性 是对自协方差作归一化处理的结果 具有自协方差函数的各种特点 有： r 0 1 X ( ) r   1 X ( ) 平稳随机过程相关系数的特性 典型的相关系数曲线 平稳随机过程相关系数的特性 C  C  R  − m2 X ( ) X ( )