2.17 联合平稳和互相关函数的性质.pdf

随机信号分析 目录 CONTENTS 联合严平稳和联合宽平稳 联合宽平稳过程的互相关函数性质 互相关系数 联合严平稳和联合宽平稳 两个随机过程 , ， 它们的m+n维联合概率密度 (或m+n维联合分布函数)为 f (x , , x ; y , , y ; t , , t ;t , , t ) XY 1 m 1 n 1 m 1 n 若两个过程的联合概率分布不随时间平移而变化， f (x , , x ;y , , y ;t , , t ;t , ,t ) X Y 1 m 1 n 1 m 1 n f (x , , x ;y , , y ;t +, , t +;t +, ,t +) X Y 1 m 1 n 1 m 1 n 则称 和 为联合严(格)平稳，或严平稳相依。 联合严平稳和联合宽平稳 两个随机过程 , ，有： 互相关函数 R t , t = E X t Y t  ( ) ( ) ( ) XY 1 2  1 2  互协方差函数 C t ,t E  X t −m t = Y t −m t  ( ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) X Y 1 2  1 x 1 2 y 2  两个宽平稳过程随机过程 , 的互相关函数只是单变量 的函数，即 R t , t = E X t Y t  = R   t −t ( ) ( ) ( ) ( ) XY 1 2  1 2  XY 2 1 则称过程 和 为联合宽平稳或宽平稳相依。 联合宽平稳过程的互相关函数性质 R t , t = E X t Y t  = R  ( ) ( ) ( ) ( ) XY 1 2  1 2