金融机构风险管理选择题答案附后资料.pdfVIP

【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】 【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】 1．下列资产与负债中，哪一个不是 1 年期利率敏感性资产或负债 ?( ) A ．20 年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 B ．30 年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 C．5 年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次 D ．20 年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次 2 ．假设某金融机构的 3 个月重定价缺口为 5 万元， 3 个月到 6 个月的重定价缺口为 -7 万元， 6 个月到 1 年的重定价缺口为 10 万元，则该金融机构的 1 年期累计重定价缺 15 为 ( ) 。 A ．8 万元 B ．6 万元 C．-8 万元 D ． 10 万元 3 ．假设某金融机构的 1 年期利率敏感性资产为 20 万元，利率敏感性负债为 15 万元，则利用重定价模 型，该金融机构在利率上升 1 个百分点后 (假设资产与负债利率变化相同 ) ，其净利息收入的变化为 ( ) 。 A ．净利息收入减少 0 ．05 万元 B ．净利息收入增加 0 ．05 万元 C．净利息收入减少 0 ．01 万元 D ．净利息收入增加 0 ．01 万元 4 ．一个票面利率为 10％，票面价值为 100 元，还有两年到期 的债券其现在的市场价格为 (假设现在的 市场利率为 10％)( ) 。 A ． 99 ．75 元 B ． 100 元 C． 105．37 元 D ．98 ．67 元 5 ．假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值 增加了 3 ．25 万元，负债的市场价值增 加了 5．25 万元，则该金融机 构的股东权益变化为 ( ) 。 A ．增加了 2 万元 B ．维持不变 C．减少了 2 万元 D ．无法判断 6 ．有效期与到期日的关系为： ( ) 。 A ． DB ≤MB B ．DBMB C． DB ≥MB D.DB=MB 7 ．期限为一年，面值为 1000 元，利率为 12 ％，每半年付息的债券的有效期为 ( ) 。 A ． 1 年 B ．0.878 年 C．0.2 年 D ．0.971 年 8 ．期限为 2 年，面值为 1 000 元的零息债券的有效期为 ( ) 。 A ． 1.09 年 B ． 1.78 年 c ．2 年 D ．2.9 年 9 ．债券为 10 期永久性公债，面值为 1 000 元，预期收益率变化是 40% ，其有效期为 ( ) 。 A ． 10 年 B ． 13.5 年 C． 12.5 年 D 。 14.5 年 10．债券的有效期为 8.23 年，收益率为 8％，其修正的有效期为（） A ．9.37 年 B ．6.72 年 C．8.23 年 D. 7.62 年 11．债券的票面利率越大，有效期 ( ) 。 A ．越小 B ．越大 C．不变 D ．不确定 12．当债券的到期日不断增加时，有效期也增加，但以一个 ( )速率在增加。 A ．递增 B ．不变 C．递减 D ．不确定 13．如果为每半年付息，测量资产或负债价格对利率变化的敏感度的公式为 ( ) 。 dP dR dP dR D D A ． P 1 R B ． P 1 R / 2 dP dP 2dR