银行从业考试-风险管理2009-2015判断题汇总.pdf

2015 年上 第 1题 商业银行应当根据资产负债的流动性状况，建立多级流动性准备，实现弹性的多层次的资产负债期 限结构匹配，用多道防线抵御可能发生的流动风险。 （ ） 正确答案 :A 解析： 商业银行应当重视流动性风险管理工作，做到建立多层次的流动性屏障。商业银行应 当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实现有 弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配，用多道防线抵御可能发生的流动性风险。题干说法正确。故本 题选 A 。 第3题 利用 5年期政府债券的空头头寸为 10年期政府债券的多头头寸进行保值， 当收益率曲线变陡时， 该 10 年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。 （ ） 正确答案 :A 解析： 重新定价的不对称性会使收益率曲线斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移 动，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响，从而形成收益率曲线风险。例如，若以 5年期政府债券的 空头头寸为 10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡的时候，虽然上述安排已经对收益率 曲线的平行移动进行了保值，但该 10年期债券多头头寸的