第八章金融风险管理.pptxVIP

;主要内容;第一节 金融风险概述;;二、金融风险的特点;（二）可变性和隐蔽性;（三）危害性和扩散性;（四）可测性;（五）可控性;（六）损失与收益的对立统一性;第二节 金融风险的种类;;;一、宏观经济风险;二、购买力风险（Inflation risk）;;三、市场风险（Market Risk）;;;（一）利率风险;利率变动的影响因素;;二十世纪七十年代以来，国际金融市场利率波动的急剧扩大，导致了许多金融衍生工具的出现，包括新型金融期货合约、金融期权合约、利率互换、互换期权等。 利率风险管理，即通过运用这些工具锁定未来的贷款利率或借款利率，以避免因利率变化带来的投资失败或还本付息危机；另外亦可运用这些工具，根据利率水平进行投机，获取高风险下的高额回报。 ;（二）汇率风险;;规避汇率风险的方法措施 ;;四、信用风险（Credit Risk）;信用风险的传统管理方法;五、财务风险;六、流动性??险;;七、操作风险;;八、社会、政治风险;;第三节 金融风险的度量;一、价差率;二、Beta系数;;三、久期;;债券的久期;;;;;四、方差或标准差法（波动性分析法）;;五、半方差;;六、风险价值法（VaR）;;VaR特点;;;七、各种方法比较说明;;;;第四节 金融风险管理;二、金融风险管理的产生与发展 ;;;;三、金融风险管理的过程 ;四、金融风险管理的理论基础 ;1、20世纪70年