第八章 模拟模型[文字可编辑].ppt

一、模拟模型基本概念 3. 模拟次数的选择和模拟结果的分析 （ 2 ）模拟结果的基本统计量 ④模拟结果的峰态程度的量度 峰态系数 Kurt() ⑤模拟结果的相关性分析 相关系数 Pearson() 二、蒙特卡洛模拟 蒙特卡洛模拟基本上是抽样试验，其目的是估 计依据若干概率输入变量而定的结果变量的分布。 1. 蒙特卡洛模拟的一般框架 （ 1 ）建立输入区 一般在工作表的左上角，其内容为模拟模型中 所要用到的全部参数。 直接输入固定值的参数 用控件控制的参数 模拟需要生成一些随机分布而设置的一组参数 二、蒙特卡洛模拟 （ 2 ）建立生成区 随机数生成，三种方法 一是利用 Excel 内建的分布函数生成，如 Rand() ， Norminv() 等； 二是利用逆变换法； 三是利用 Excel 的查表函数通过查表法生成离 散分布或经验分布的随机数。 二、蒙特卡洛模拟 （ 3 ）建立输出区 存放模型所要计算结果的一组目标公式， 其具体形式是模型的分析设计者对问题的最 终理解和解答。 目标公式中的参数来源于两个区域 一是生成区中的随机数单元格； 二是输入区中的固定参数单元格和可控参数单 元格。 二、蒙特卡洛模拟 （ 4 ）建立试验区 借助于 Excel 的模拟运算表功能来完 成。 在目标公式中引入虚自变量，在输入区 中并不存在这个变量，因此，在工作表上可 以指定任意空白的单元格为这个虚自变量。 二、蒙特卡洛模拟 （ 5 ）建立统计区 对试验结果进行统计量计算 样本的平均数 -Average() 方差 - 无偏样本标准差 Stdev(); 有偏样本标准差 Stdevp() 置信水平为 90% 、 95% 或 99% 的置信区间的上下限 偏度 -Skew() 峰度 -Kurt() 二、蒙特卡洛模拟 （ 6 ）建立图形区 画出随机结果的概率密度曲线图等， 将结果进行直观展示。 二、蒙特卡洛模拟 输入区: 试验区: 变量1_标题 直接输入值的固定参数1 试验次数 = 结果单元 变量2_标题 直接输入值的固定参数2 1 试验结果1 变量3_标题 用控件可以调整的参数1 2 试验结果2 变量4_标题 用控件可以调整的参数2 3 试验结果3 变量5_标题 随机数分布参数1 4 试验结果4 变量6_标题 随机数分布参数2 5 试验结果5 变量7_标题 随机数分布参数3 6 试验结果6 7 试验结果7 生成区: 8 试验结果8 随机数1_标题 =F1 -1 ( RAND () ,分布参数1,分布参数2 ) 9 试验结果9 随机数2_标题 =F2 -1 ( RAND () ,分布参数1,分布参数3 ) 10 试验结果10 11 试验结果11 输出区: 12 试验结果12 结果_标题 = f ( 随机数1,随机数2,变量1,变量2,变量3,变量4 ) 13 试验结果13 14 试验结果14 统计区: 15 试验结果15 样本平均值 = AVERAGE ( 试验结果1,…,试验结果30 ) 16 试验结果16 样本标准差 = STDEV ( 试验结果1,…,试验结果30 ) 17 试验结果17 95%置信下限 = NORMINV(0.025,样本平均值,样本标准差) 18 试验结果18 95%置信上限 = NORMINV(0.975,样本平均值,样本标准差) 19 试验结果19 偏斜系数 = SKEW ( 试验结果1,…,试验结果30 ) 20 试验结果20 峰态系数 = KURT ( 试验结果1,…,试验结果30 ) 21 试验结果21 22 试验结果22 图形区: 23 试验结果23 接收区间 频数分布 24 试验结果24 分段统计点1 {= FREQUENCY ( 统计点1:统计点8,结果1:结果30 )} 25 试验结果25 分段统计点2 {= FREQUENCY ( 统计点1:统计点8,结果1:结果30 )} 26 试验结果26 分段统计点3 {= FREQUENCY ( 统计点1:统计点8,结果1:结果30 )} 27 试验结果27 分段统计点4 {= FREQUENCY ( 统计点1:统计点8,结果1:结果30 )} 28 试验结果28 分段统计点5 {= FREQUENCY ( 统计点1:统计点8,结果1:结果30 )} 29 试验结果29 分段统计点6 {= FREQUENCY ( 统计点1:统计点8,结果1:结果30 )} 30 试验结果30 蒙特卡洛模拟模型的一般框架 步骤 ① 步骤 ② 步骤 ③ 步骤 ⑤ 步骤 ② 步骤 ④ 步骤 ⑤ 二、蒙特卡洛模拟 2. 蒙特卡洛模拟的应用 蒙特卡洛模拟在风险分析方面具有多样性 和实用性，可以用于各种商业决策，三个主 要的应用领域 : – 经营管理 – 财务分析 – 市场营销 二、蒙特卡洛模拟 3