14协整与误差修正模型..docx

武汉大学经济学系数量经济学教研室《 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实脸教改项目组》编制 武汉大学经济学系数量经济学教研室《 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实脸教改项目组》编制 武汉大学经济学系数蚤经济学教研室《 武汉大学经济学系数蚤经济学教研室《2010实脸教改填目纽》堀制 第14章 协整与误差修正模型 《2010实验教改项目组》编制 Wuhan University H:中国居民人均消费与人均国内生产 M 的协整与误差修正模型(1985-2003 ) 車数据殳件14.xls给出了经价格调整的1985?2003 年间中国居民人均消费水平(CONSP)与人均国 内生产总值(GDPP)的数据，以该组数据检验 它们的协整关系。 ?主要内容： ? 一.单整检验 ?二协整检验 单整检验 :建立工作文件并输入数据 Voikflie Cceatetforkfile structur* typ?- r?<ul<r fr■倂二 |Irrinlcr Dttel <nd 1*3^】 Voikflie Cceate tforkfile structur* typ? - r?<ul<r fr■倂二 | Irrinlcr Dttel <nd 1*3^】 a&rkXAlcs nay be trw? VtLStrnetnr4d *ic>xkXLlt3 by lci?r xpacz￡jrisi< and/er D?“ spaci ficatioc* Froqueftcp 三 Start (ises— Ead hDCl3_ 伽 lional) | OK | C?n“l ■ Gxup; UVTITLBP Vorkfile: 21?… 营 〕回冈 yz Proc|a>je:t| Prnt|Name|Ftee2e| ▼ | Sort|TfarKpxe obs CONSP GCPP 1985 716 0000 1185 200 a 1966 7466000 1269 600 1987 788 3000 1393 800 1988 836 4000 1527 000 1989 779.7000 1565.900 1990 797 1000 1602 300 1991 861 4000 1727 200 1992 956 6000 1949 300 1993 1048 600 2187 900 1994 1108 700 2436 100 1995 1213100 2663.700 1的6 1322 800 2889 100 1997 1380 900 3111 900 1998 1460 600 3323 100 1999 1564 400 3529 300 2000 1690 800 3789 TOO 2001 1782 200 4033 100 2002 1900 000 4354 400 2003 2011 500 4739 SOO < > 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实脸教改项目组》编制 单整检验 ?第二步：ADF检验 ?分别打开CONSP和GDPP的序列窗口，依 次选择View/Unit Root Test Test type: Augumented Dicker-Fuller Test for unit root in:按照Level-lst difference-2nd difference的顺序依次检验 Included in test equation:按照Trend and Intercept-Intercept-None 的顺序依次检验 a 或I ^^CONSP： Level-Trend and Intercept Auomented DicKey Fuller Unit Root Test on CONSP t-StalisticProb?Auamented Dickey-Fuller test st8l t-Stalistic Prob? Auamented Dickey-Fuller test st8l怡tic >1.190035 0.8815 Test cnticai values 保level 5% I" 10% Is删 ■4 571559 -3.690814 ?3 286909 Null Hypothesis UQNbW has a unit root Exogenous Constant. Linaar Trend Lag Length 0 (Axcmatic b3sed on S>C. MAXLAG=3) Warning ProbahlitiQS and ent teal yalucs calculated for 20 cbsec/stiors and may not be aeeurst