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动态最优化方法 ——第9讲 最优控制理论无限水平问题 第九讲 最优控制理论无限水平问题  （一）基本形式    Max V  F t, y ,u dt 0 S .T . dy f t, y ,u dt   y 0 y 0 广义积分：需要考察积分的收敛性 所以需要首先考虑目标泛函的收敛性问题，才可以求解 第九讲 最优控制理论无限水平问题  （一）基本形式    无限计划水平最优控制问题：V  F t,y ,u dt 0  收敛性的充分条件（一）：    给定广义积分 F t,y ,u dt ，如果被积函数F在整个积 0 分区间上是有限的，而且如果F在某个有限时刻（t0 ）处达到0，且对于所有tt0保留为0，那么此积分将 收敛。  收敛性的充分条件（二）：    对于积分  F t,y ,u dt ，如果被积函数具有形式： 0      t F t,y ,u G t,y t ,u e （0），而且函数G是有界的，那 么此积分收敛。 第九讲 最优控制理论无限水平问题  （二）横截条件的推导 汉密尔顿函数：        H t,y ,u, F t,y ,u  t f t,y ,u 把目标泛函和运动方程结合成一个新的泛函： T  dy       V  F t, y ,u  t f t, y ,u  dt 0  dt  T T  dy     H t, y ,u, dt   t dt     0 0  dt  T  d     