监管报告分析与改进讲座课件.pdfVIP

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2020-09-30 发布于山东
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监管报告分析与改进讲座课件.pdf

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监管报告的分析及改进 2011年11月银监会培训中心陆桂娟 Email: luguijuan@cbrc.gov.cn 主要内容原则19：监管方式一、监管报告的制度规定 1、有效银行监管核心原则的相关规定 2、非现场监管指引的相关规定二、监管报告的现状及改进 1、监管报告存在的主要问题 2、国际货币基金组织在对我国的FSAP报告中的有关评论 3、改进建议 4、举例：基于深入分析下的信用风险报告 2 《核心原则》中对应的论述原则21 ：监管报告银行监管当局必须具备在单个和并表基础上收集、审查和分析各家银行的审慎报告和统计报表的方法。监管当局必须有手段通过现场检查或利用外部专家对上述报表独立核对。 3 《非现场监管指引》中的相关规定（2006年6月）监管产品 ♦日常监管分析报告；（主要反映信用风险的异常变动和合规情况，存在的风险隐患；分支机构不需反映流动性风险：市场风险：资本充足率） ♦风险评估报告； ♦监管评级报告； ♦监管报告。法人机构：CAMELS；风险评估 4 《非现场监管指引》中的相关规定（2006年6月）经营情况的变化:主要表述资产、负债、表外、损益等情况当期数据和变动趋势;所选数据项目应体现被监管机构业务特点或占比较高或增减变化最大重大事项主要从定量和定性两个角度进行分附件7.1 监管报告的格式析评价。和体例。报送内部领导版风险状况的评价本/报送国务院版本内在风险风险管理质量整体风险状况风险变化趋势重大风险薄弱点、高风险问题、内存在的主要问题控薄弱环节和案件等。监管措施和要求 5 非现场监管报告存在的主要问题 ♦非现场未能有效指导现场检查 ♦非现场人员大量从事其它工作，未能建立在风险评估的基础这上。 ♦内在风险、剩余风险的评估，与制度的要求差距较大 ♦过于强调几个监管标准的达标，远未从合规向风险为本过渡 ♦报告体例差异较大（一部腕骨，二部统一的体例，三部国际化体例） ♦摆数据和陈述事实多，基于经验的分析判断少 ♦前瞻性的预警分析较少。 6 国际货币基金组织对我国的FSAP报告中的相关评论 FSAP观点：信用风险战略不健全，简单的设定为贷款地区、行业增长目标，或不良的下降，没有和内部风险管理体系挂钩，没有明确的风险偏好，没有科学的定价机制和内部评级、贷款损失率等精细化前瞻性的管理。导致过于关注不良的下