工商管理论文：交通银行M分行操作风险工商管理研究.docx

工商管理论文：交通银行M分行操作风险工商管理研究 本文是一篇工商管理论文，本文透过对交通银行 M 分行的操作风险管理现状实行解析探索，取得了一些实质性结论。经过对操作风险案件的研究解析，归纳出交通银行 M 分行在管理过程中，内部控制机制有缺陷，导致操作风险管理无法实现预期。第一章 导言1.1 研究的背景银行操作风险从银行业开始之日起就相伴相随，但是对于操作风险的风险种类，人们对其的了解却是非常落后的。1995 年，国际银行业因巴林银行破产事件才开始真实的关注操作风险。一位年轻交易员因为过度越权操作居然一夜之间弄跨了一家百余年的金融巨头，这让人们重新意识到操作风险所包含的庞大破坏力量。风险不仅是金融机构的一个重要特点，而且是金融机构的内在属性。作为特殊企业的银行，经营货币的实质是透过管理风险并获得风险收益，透过承担风险并得到额外报酬，是风险和收益的匹配，它是为社会提供金融服务的。与商业银行相随的产物是风险，银行的存在和发展是由于负担了风险。即便国际各大主要银行已经建立并改善风险管理框架，但震惊世界的操作风险事件还在发生。近几年，随着我国商业银行不断扩张的经营规模、不断开辟的经营范围、逐步复杂的金融产品，产生操作风险的概率愈来愈大。特别是随着近几年国内一系列金融案件的不断披露，越来越多的人开始注重商业银行操作风险。对交通银行 M 分行来说，迫在眉睫的是建设现代化的操作风险管理体制，全面提升本身操作风险的管理水平。.......................1.2 研究的目的及意义1.2.1 研究的目的曾经，国际上频频出现的操作风险案例，如创建于 1763 年在全球范围内掌握着 270 多亿英镑资产有着 230 多年历史的英国巴林银行破产，使操作风险管理的重要性成为调动国际金融机构的主动性的原因，且国际金融机构开始研究操作风险的识别、衡量、防控管制等情况。风险认识水平决定着风险管理的水平是国际银行业风险管理的研究结果，所以，建立有效的、健全的操作风险管理体制的前提和根基是对操作风险执行准确、恰当的界定。要从银行和我国的现实状况出发，依据数据资料实行对商业银行的操作风险管理的实证研究。本文以交通银行M 分行为例，研究交通银行 M 分行操作风险管理现状及其存在问题，借鉴好的经验，为交通银行 M 分行操作风险管理持续发展提供有效对策。商业银行操作风险管理的研究历经了一个定性分析与定量计算相结合的过程，是可以透过对国内外文献资料的收集与整理发现的，且商业银行操作风险管理具备了设置操作风险数据库的条件，可利用数据模型推行度量研究的发展导向。国内学者针对操作风险度量的有关研究是不够深刻的，大部分只是透过定性分析给出相关政策的建议，对商业银行操作风险的研究，也只是一些总结性的介绍。本文从交通银行 M 分行实际应用的角度出发，结合操作风险管理的相关理论和相关工具寻求相对有效的业务流程再造的系统方法，从而使企业获得显著的绩效改善。国内外金融界由于不能很好处理操作风险，而导致其遭受巨大损失破产倒闭的一类事件的频繁出现，将使操作风险管理成为银行业永久不变的主题，恰如花旗某总裁所言，管理风险是生命的意义。当前多数国内外学者承袭原有的研究方式，倚重于量化研究操作风险，并且巴塞尔新资本协议的偏向也是运用资本配置的方法用来控制操作风险。..........................第二章 操作风险管理概述2.1 操作风险的定义目前国际上依照操作风险界定范围的多寡，把操作风险的界定总体上分成狭义概念与广义概念及介于两者之间的概念。操作部门与营运有关联的风险称狭义的操作风险，即操作风险，因为系统、控制、和营运过程中的过失疏忽且引发隐蔽损失的风险，剔除了律法、名声、人为等相关方面的风险因素，该界定减少了操作风险的范畴，具备相当的操作性，但是由于这一认识的操作风险管理体制遮盖不了整个操作风险，也许会让银行遭受料想不到的损失。剔除市场风险与信用风险之外的整个风险称广义的操作风险。该含义的外延十分广泛，确定操作风险的内涵与外延不明显，由于其施行计量实践阻碍很大，是不利于通过操作风险的特点和规律对其进行预防与管理的。目前国际上商业银行操作风险的分类，有几种主流的分类方式：全球风险专业人员协会和英国银行家协会关于操作风险的分类，巴塞尔银行监管委员会分类。归纳三类主流操作风险的分类方式，巴塞尔银行监管委员会具备愈加详细的分类、覆盖更宽的风险类别；英国银行家协会具有愈加系统、直接的分类方法；全球风险专业人员协会具备则愈加宽泛的分类。前两种分类方式非常适合商业银行操作风险管理，通过前述三种操作风险分类的主流方法，发现适合中国商业银行操作风险的分类。操作风险的特点与市场风险、信用风险相比，操作风险特点见