《随机变量的特征函数》.docxVIP

第四章 大数定律与中)L、极限定理 4.1特征函数 内容提要 特征函数的定义 设X是一个随机变量，称％t) = E(eitX)为X的特征函 数,其表达式如下 仲eitxP(X =x) 在离散场合， ◎(t) = E(eitX )={ ^ —* t w e. j eitx px(x)dx, 在连续场合， 由丁 eitx = tcos2 tx+sin 2tx =1 ,所以随机变量X的特征函数平(t)总是存在的. 特征函数的性质 ,(t)苴中(0) =1; ⑵％-t)=%r其中丽表示)的共轴； (3)若 Y=aX+b,其中 a,b 是常数.则气(t) =eibtc\ (at); ⑷ 若X与Y是相互独立的随机变量，则气* (t) =?X(t) ^Y(t)； 若E(X’)存在，则申X(t)可l次求导，且对1-kMl ,有申(k)(0) = ikE(Xk); 一致连续性 特征函数中(t)在(-?,心)上一致连续 非负定性 特征函数中(t)是非负定的，即对任意正整数n,及n个实数 n n t1,t2,…，tn 和 n 个复数 Z1,Z2,…Zn ,有 ￡ ￡ 卬(tk -1 j )Zk Zj 主 0； k T j =1 逆转公式 设F(x)和％t)分别为X的分布函数和特征函数，则对F(x)的 任意两个点x〔 x2，有 F(X2)F(X F(X2)F(X2 -0) 2 F(0 F(0)=l