金融硕士论文：基于Copula模型的股指期货跨品种套利方案设计金融分析.docxVIP

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2020-10-05 发布于江苏
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金融硕士论文：基于Copula模型的股指期货跨品种套利方案设计金融分析.docx

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金融硕士论文：基于Copula模型的股指期货跨品种套利方案设计金融分析本文是一篇金融硕士论文研究，本文以中国金融期货市场的发展为基础切入点，参考了国内外学者的文献资料，从有效市场理论到统计套利理论，以跨品种套利这一方式，对三大股指期货的主力合约进行研究对比。运用经济学和统计学相关理论知识，探究了影响三大股指期货价格指数的原因，在经过相关系数的运算选择沪深 300 和上证 50 股指期货作为资产标的，运用 Copula 模型实证了进行跨品种套利的可行性。同时，本文所设计的方案为投资者具有一定的参考价值，同时也能够提高市场的流动性，对股指期货市场的发展具有重要意义。第 1 章绪论