金融硕士论文：基于股票价格随机波动模型之上的最优质押率金融研究.docxVIP

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2020-10-05 发布于江苏
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金融硕士论文：基于股票价格随机波动模型之上的最优质押率金融研究本文是一篇金融硕士论文，本文利用效用函数，在不同的条件下，结合金融机构的风险偏好建立了股票质押率的定价模型，并给出理论质押率的决定方程。其中，质押率的决定方程有质押期、风险规避度、贷款利率、无风险利率、贷款损失度等参数，这表明该方程建立了理论质押率与这些参数之间的恒等关系。而质权人则可以借助于所测算的最优质押率设定质押合约以及开展该项业务。因此根据所测算的理论质押率，本文以中证 500 的成分股为实证数据，分别计算了样本股在不同质押期以及目标线时的质押率，并通过失败效率检验了质押率对风险的防范能力。对比结果表明，以 1 个月质押率