金融硕士论文：金融视角下双边市场下涨跌停板制度效应实证分析--基于AH股的比较研究.docxVIP

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2020-10-05 发布于江苏
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金融硕士论文：金融视角下双边市场下涨跌停板制度效应实证分析--基于AH股的比较研究.docx

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金融硕士论文：金融视角下双边市场下涨跌停板制度效应实证分析--基于AH股的比较研究本文是一篇金融硕士论文，本文收集整理了自 2002 年 1 月 4 日至 2018 年 10 月 30 日除却上市日期过短的个股外所有 AH 股的月度数据及日度数据，具体包括收盘价，恒生指数，沪深300 指数，AH 溢价（折价）率，换手率，开盘价等（样本来源于 Wind 数据库），数据具有完整性及准确性.采用 A 股 H 股共同上市的股票构建天然对照组具有创新性及思虑严密性。因而研究结果将更有说服力。实证结果如下：采用固定效应面板数据模型对涨跌停板制度效应研究发现，总体上来看我国涨跌停板制度与股价波动成负相关