金融论文：中国股市低贝塔现象存在性及形成原因之金融学分析--以深市股票为例.docxVIP

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2020-10-05 发布于江苏
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金融论文：中国股市低贝塔现象存在性及形成原因之金融学分析--以深市股票为例.docx

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金融论文：中国股市低贝塔现象存在性及形成原因之金融学分析--以深市股票为例本文是一篇金融学论文，本文主要采用深市A股自2000年1月至2016年12月的数据（不含创业板）进行研究，在每个月根据股票的贝塔将股票分为五组，并将五笔相同的初始资金始终投资于相应风险的投资组合，这样可知随着时间的变化，不同组合的收益变动情况。1绪论1.1研究背景及意义投资者进入股票市场是为了获取收益，但股票风险和收益总是相伴而行，缺一不可。投资者在买卖股票时必须承担股票投资这一活动所具有的风险，因此股票风险与收益的关系对于投资者做决策具有重要意义，探索股票风险和收益的关系显得尤为重要。贝塔指代