金融论文：地理邻近股票收益率协同性的实证金融学研究--基于空间面板数据模型.docxVIP

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2020-10-05 发布于江苏
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金融论文：地理邻近股票收益率协同性的实证金融学研究--基于空间面板数据模型.docx

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金融论文：地理邻近股票收益率协同性的实证金融学研究--基于空间面板数据模型本文是一篇金融学毕业论文，本文的主要研究目的是分析我国地理邻近股票收益率的协同性，其中地理邻近的标准是依据省级行政单位划分，基于这一研究目的，本文采用理论分析与实证研究相结合的方法，首先介绍了股票收益率协同性的概念，接着根据信息不对称理论和本地偏好理论对股票收益率协同性的内在机理进行解释，并以 S-CAPM模型为基础，构建了地理邻近股票收益率协同性的实证模型，以考察同一地域上市公司，即公司总部位于同一省份上市公司的股票收益率的协同性。第 1 章绪论1.1 研究背景近些年来，我国实体经济的发展对资本