金融论文：以价值投资为导向的单因子选股策略金融学研究——估值偏度因子的实证与回测.docxVIP

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2020-10-05 发布于江苏
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金融论文：以价值投资为导向的单因子选股策略金融学研究——估值偏度因子的实证与回测.docx

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金融论文：以价值投资为导向的单因子选股策略金融学研究——估值偏度因子的实证与回测本文是一篇金融学毕业论文，本文不仅参考了学术界对市场收益的实证结果与方法，同时也借鉴实务界，特别是各大券商卖方的研究成果与实证框架，考察所构建因子的有效性。第一章绪论第一节研究背景本文研究的主要内容是以传统价值投资基本面分析为理论背景，运用计算机技术寻找并建立股票市场中的有效因子选股模型，并对因子进行实证分析与回测，以期能够运用在量化投资实战中产生收益。什么是量化投资？量化投资目前不论在学术界还是实务界都还没有给其一个统一明确的定义，而在各类书籍，券商机构，基金研究部门或网络上出现的程序化