应用回归分析--第三章课后习题整理精品资料.pdfVIP

y1 1 x11 x12 x1p 0 1 3.1 y2 1 x 21 x22 x2 p 1 + 2 即y=x + yn 1 xn1 xn2 xnp p n 基本假定 （1）解释变量 x1,x2...,xp 是确定性变量，不是随机变量，且要求 rank(X)=p+1n, 表明设计矩阵 X中自变量列之间不相关，样本量的个 数应大于解释变量的个数 （2) 随机误差项具有零均值和等方差，即高斯马尔柯夫条件 E( ) 0, 1,2, n 2 cov( , ) , 1,2 n 0 （3）对于多元线性回归的正态分布假定条件的矩阵模型为 2 2 ~N （0 ， In ） 随即向量 y~N(X , In ) 3.2 T 1 T 1 T 当 ( X X ) 存在时，回归参数的最小二乘估计为 ( X X ) X Y ， T T 要求出回归参数 ，即要求 X X 是一个非奇异矩阵， X X 0 ，所以 T 可逆矩阵 X X 为p+1阶的满秩矩阵，又根据两个矩阵乘积的秩不大于 每一因子的秩 rank(X) p+1, 而X为n (p+1) 阶矩阵，于是应有 n p+1 结论说明， 要想用最小二乘法估计多元线性回归模型的未知参数， 样 本量 n必须大于模型自变量 p的个数。 3.3 n 2 2 2 2 SSE (y y ) e1 e2 en 1 2 n n 1 1 2 1 2 E( ) E( SSE) E( e ) E(e ) n p 1 n p 1 1 n p 1 1 n n n 1 2 1 1 2 [ D (e ) ( E(e )) ] D( e ) (1 h ) n p 1 1 n p 1 1 n p 1 1 n n 1 2 1 2 2 ( 1 h ) ( n ( p 1)) n p 1 1 1 n p 1 n 注 tr ( H ) h p 1