计量经济学期末考试试卷及答案.docVIP

计量经济学期末综合测试 得 分 一、（本大题共 15 分，每小题 3 分） 在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内 （ 1）对于多元线性回归模型 Y = X + u ， 的 OLS 估计公式是（ ） （A） ?= (X X) X Y。 （B） ?= (X X) X -1Y。 （C） ?= (X X)-1 X Y。 （D） ?= (X X)-1 X Y。 （2） DF 单位根检验是（ ） （ A ）有时为单端，有时为双端的检验。 （ B）右单端检验。 （ C）双端检验。 （ D）左单端检验。 （3）用 DW 统计量检验自相关（ ） （ A ）适合于自回归模型。 （ B）适合于小样本情形。 （ C）适合于高阶自相关情形。 （ D）适合于 1 阶自相关情形。 4） Glejser 检验（ ） A ）用于检验自相关。 B）用于检验多重共线性。 C）可用于检验递增型异方差。 D）不能用来判断递增型异方差的具体形式。 （5）以 k 元线性回归模型 yt = 0 +1xt1 +2xt2 + + k xt k +ut （无约束模型）为例，检验 m 个线性约束条件是否成立的 F 统计量定义为（ ） ( SSEr SSEu ) / m （B） F (SSEr SSEu ) /(m -1) （A） F 。 。 SSEu /(T k 1) SSEu /