2020年基金从业考试《证券投资基金》模拟题[借鉴].pdfVIP

2020 年基金从业考试《证券投资基金》模拟 题 1、关于风险价值 VaR ，下列表述正确的是 () 。 A. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下， 利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下， 对风险因子的暴露程度 C. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下， 投资对象对市场变化的敏感度 D. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下， 从资产最高价到接下来最低价格的损失 参考答案： A 参考解析： 风险价值， 又称在险价值， 是指在给定的时间区间内和给定的置 信水平下， 利率、汇率等市场风险要素发生变化时， 投资组合所面临的潜在最大 损失。 2 、下列 ()的参与使套期保值能够顺利进行。 A. 另类投资者 B. 风险投资 C. 投机者 D. 战略投资者 参考答案： C 1 / 8 参考解析： 投机者是期货市场的重要组成部分， 是期货市场必不可少的润滑 剂。投机交易增强了市场的流动性 .承担了套期保值交易转移的风险，是期货市 场正常运营的保证。 正是因为有投机者参与， 套期保值才能顺利进行， 而使期货 市场具有经济功能。 3 、有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产 组合的 ()。 A. 右上方 B. 右下方 C. 左上方 D. 左下方 参考答案： C 参考解析：有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合， 它位于所有资产 和资产组合的左上方。 4 、对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是 () 。 A. 特雷诺比率法 B. 夏普比率法 C. Brinson 模型法 D. 詹森比率法 参考答案： C 参考解析：对股票投资组合进行相对收益归因分析， 最常用的业绩归因方法 是 Brinson 方法。 5 、下列关于融资交易和融券交易的说法中，错误的是 () 。 2 / 8 A. 融资和融券业务都会放大投资收益率或损失率 B. 用证券冲抵保证金时，不同证券必须以证券市值或净值按不同的折算率 进行折算 C. 融资即投资者借入资金购买证券，融券即投资者借入证券卖出 D. 目前，上海证券交易所规定融资融券保证金比例不得低于 100% 参考答案： D 参考解析：上海证券交易所规定的融资融券保证金比例不得低于 50% 。 1、关于我国 QDII 基金的特点，下列说法错误的是 () 。 A. 在投资管理过程中，国内基金公司除了组建专门的投资团队参与境外投 资，还可以借助境外投资顾问 B. QDII 基金的可投资区域较为广泛，包括了几乎所有发达国家和大部分新 兴市场的股票和 (非对冲 )基金 C. QDII 基金的可投资品种较为丰富，可以投资包括 ETF、FOF、权证、期 货、股指期货等金融衍生产品 D. QDII 基金产品的门槛较高，大部分金融投资产品的认购门槛是几万元甚 至几十万元人民币，而 QDII 基金产品起点为五十万元 参考答案： D 参考解析： QDII 基金产品的门槛较低，大部分