eviews第三讲：误差修正模型[参考].ppt

ADF检验形式的选择 * 精品ppt·实用可编辑 操作：数据（gini2，lnpergdp） * 精品ppt·实用可编辑 第一步：输入变量（略） 打开序列，点击Quick---Estimate Equation对变量 gini gini(-1) c t进行自回归 * 精品ppt·实用可编辑 目的：查看常数项和时间趋势项是否显著 * 精品ppt·实用可编辑 第二步：上图结果显示常数项显著，因此对原始数据单位根检验中同时加入常数项 * 精品ppt·实用可编辑 注意： Maximun lags严格的说，要逐步加入滞后期，最后根据AIC最小准则来选取 如果对回归结果不那么严格要求，可以选用系统默认的滞后期 本案例中，默认的滞后期是8 * 精品ppt·实用可编辑 结果 * 精品ppt·实用可编辑 结论： 原假设H0：Gini有一个单位根 ADF结果显示，不能拒绝原假设(p=0.8453),因此序列gini不平稳,并存在单位根。 * 精品ppt·实用可编辑 第三步：对一阶差分进行检验 * 精品ppt·实用可编辑 目的：检验序列的单整数I(1)? I(2)? I(0)说明原始序列是平稳的 由于差分之后，没有常数项，因此选择无常数项和时间趋势项进行检验 * 精品ppt·实用可编辑 结果 * 精品ppt·实用可编辑 结论： 原假设H0：Gini的一阶差分有一个单位根 A