《随机过程第三章》.pptVIP

整理得 显然（3.15）式是普通的一阶常微分方程，由一阶常微分方程的解法，可求得 的函数关系。显然，由（3.15）式知若已知 的数学期望，则可通过（3.15）式求得 的数学期望，反之也一样。 2. 的相关函数关系 设 ，由（3.12）式 上式两边乘以 得 上式两边求数学期望得 由§3.3节性质有 同理，此时的初始条件可变为 用同样方法对（3.12）式令 ，且两端乘以 ，也可得类似的常微分方程 初始条件为 将（3.16）式、（3.17）式联立，则可求得 的相关函数之间的关系。 例3.1 设随机微分方程为 其中 上均方可积， 是数学期望有限的随机变量。 例3.1 设随机微分方程为 其中 上均方可积， 是数学期望有限的随机变量。 解 用直接求法。首先求方程的解，两端取均方积分并代入初始条件得 故其数特征为 习题三 试证3.1节均方收敛的性质 证明：若 均方可微，a,b为任意常数，则