eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC[参考].ppt

时差相关系数(Cross Correlation)分析法是利用相关系数检验经济时序变量间滞后关系的一种常用方法。对两个时序变量，选择一个作为基准变量，计算与另一变量在时间上错开(滞后)时的相关系数。以相关系数的大小判断两变量间的时差(仅能判断时差)关系。 两时序变量间的时差相关系数 为: 1.时差相关系数 (11.5) * 精品ppt·实用可编辑 式中， 为两时序变量xt、yt 在时差（滞后期）为p时的相关系数。 由（11.5）式知， yt 为基准变量（即t为基） 为xt滞后p期序列的均值； 为yt的均值； n为样本容量； p为滞后期（时差），取值为整数。若取正整数，则表示xt滞后于yt；若取负整数，则表示xt超前于yt；若取零，则表示两变量一致。 * 精品ppt·实用可编辑 此法计算简单，容易理解。实际计算时，通常计算基准变量（如GDP、物价水平等）的增长率与政策变量的增长率间的时差相关系数。但反映的是政策变量变化后引起基准变量变化的相关性，不能给出持续时间、影响程度和变化方向。严格讲时差相关系数法给出的时滞仅是从政策变化到对经济系统产生影响的时间间隔。由于多数时序变量具有时间趋势，可能有伪相关，使计