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第第页共页商业银行操作风险评估基于理论的模型出潘浩孙杨许承明南京财经大学金融学院南京摘要近年来操作风险的衡量呈现出模型化的趋势本文通过极值理论来构建操作风险的条件风险价值模型以此来度量商业银行小概率大损失特点的操作风险并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来关键词操作风险风险价值条件风险价值极值理论中图分类号文献标识码一引言随着金融衍生产品的不断创新金融业电子化潮流和金融业的全球化竞争各金融机构面临的操作风险呈不断上升的趋势巴塞尔委员会巴塞尔给出的一个关于操作风险的定义认为操作
第
第 PAGE #页共11页
商业银行操作风险评估
——基于 EVT理论的CVaR模型出 1潘浩,孙杨,许承明
(1.南京财经大学金融学院,南京 210046)
摘要:近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势, 本文通过极值理论(EVT) 来构建操作风险的条件风险价值(CVaR)模型,以此来度量商业银行小概率, 大损失特点的操作风险。并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有 机结合起来。
关键词:操作风险;风险价值(VaR);条件风险价值(CVaR);极值理论(EVT) 中图分类号:F830.33
文献标识码:A
一、引言
随着金融衍生产品的不断创新,金融业电子化潮流和金融业的全球
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