国际金融风险第二章答案.pdfVIP

。 第二章 一、选择题 1、VAR是表示一定时期（ A）的损失。 A、最大 B、最小 C、预期 D、实际 2、设资产的初始价值为 100 美元， 持有期末最低收益率为 -20%，期望收益的数学期望为 5%， 则此资产的相对 VAR 和绝对 VAR 分别为（ ）？ R A D A、20,25 B、20,20 C、25,25 D、25,20 A 3、VAR和 DVAR的关系为： （ ） VAR N DVAR A、 B、VAR N DVAR C、VAR DVAR / N D、VAR DVAR / N A 4、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（ ） A、资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 B、资