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指数期货套利交易策略详解 长线投资  定义:在一个确定的期限结束肘,对 期货合约双方的浮动损益进行结算,合 约双方互为债权和债务人 份股指期货合约要素 标的指数 合约乘数 最小价格变动 合约月份 最后交夢日  sp500 恒生指数 合鈞乘數 S500 50〔hkd) 最小变价匠 8:30-16:15(东部) 9:45-12:30 交夢时阃 9:30-17:15(东部,夏令 14:0016:15 时) 合鈞月份 3,6,9,12月份 现货月份及其次月,以及2个季 末月份 最后交那日合约月份的第3周4日 交割月份的倒数笫二个交易日 最后寡价格合约月份的第3周5日开盘价最后交易日5分钟报价平均数  标的指数编制方法 基期拉氏指薮: 报告期派许指数:  主要股价指数 编制方法 道琼斯全赇 (Dow Jones Global Index) 派氏方法,自由流通市值加权 琼斯STo×X (Dow Jones sToXX Indexes 拉氏方法构造,自由流通市值加权 道琼斯股价平均数 (Dow Jones Averages) 修正的简单平均法 标准普尔股价指数 (Standard Poors) 派许加权法,可投资比例调整流通市值加权 摩根斯坦利资本国际 (MSCI) 派许加权法,分级累进调整流通市