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第1章金融时间序列分析 金融时间序列的统计特征 2时间序列模型 13 GARCH模型参数估计  1.1金融时间序列的统计特征 函数 名称 格式 corrcoef相关系数r= corrcoef(xy) parcorr 偏相关系数|[a,b]- parcorr(series autocorr自相关系数ab]= autocorr(x)  11.1相关系数和偏相关系数 相关性:描述两个或两个以上变量之间的非确 定关系 简单相关:两个变量之间的相关性。 多重相关:三个或三个以上变量之间的相关性 衡量相关性的指标:相关系数与偏相关系数。  相关系数 相关系数:衡量两个变量之间(假设分别 为x,y1)线性关系程度的数量指标。 ∑x-∑- -∑- 其中,x,”是观察值,,是x,的均值  调用方式: R=corrcoef(x,y) 输入参数 x%观察变量 y%观察变量 输出参数: R%观察变量的相关系数矩阵  ■例如 下面求 MATLAB自带数据NYSE与NSDQ之间的相关系数矩阵,代码如下: load garchdat a corrcoef(NASDAQ, NYSE) 0.90521.0002  偏相关系数 般地,在多个变量之间yXx…×,如 果只考虑!与y13k之间的相关性而消除 其他变量的影响,这种相关叫偏相关。