初计量经济学之时间序列分析.pdfVIP

第七章 时间序列分析 (Time Series Analysis) 第一节时间序列分析的基本概念 经济分析通常假定所研究的经济理论中涉及的 变量之间存在着长期均衡关系。按照这一假定，在 估计这些长期关系时，计量经济分析假定所涉及的 变量的均值和方差是常数，不随时间而变。 然而，经验研究表明，在大多数情况下，时间 序列变量并不满足这一假设，从而产生所谓的 “伪 回归”问题(‘spurious’ regression problem) 。 为解决这类问题，研究人员提出了不少对传统 估计方法的改进建议，其中最重