(完整word版)随机过程知识点汇总情况(良心出品必属精品).docVIP

实用标准文档 第一章 随机过程的基本概念与基本类型 一．随机变量及其分布 1．随机变量 X ， 分布函数 F ( x) P( X x) 离散型随机变量 X 的概率分布用分布列 pk P(X xk ) 分布函数 F ( x) pk 连续型随机变量 X 的概率分布用概率密度 f (x) 分布函数 x F ( x) f (t )dt 2．n 维随机变量 X ( X 1 , X 2 , , X n ) 其联合分布函数 F ( x) F (x1 , x2 , , xn ) P( X 1 x1 , X 2 x2 , , X n xn , ) 离散型 联合分布列 连续型 联合概率密度 ３．随机变量的数字特征 数学期望：离散型随机变量 X EX xk pk 连续型随机变量 X EX xf ( x)dx 方差： DX E( X EX )2 EX 2 (EX)2 反映随机变量取值的离散程度 协方差（两个随机变量 X ,Y ）： BXY E[( X EX )(Y EY)] E( XY) EX EY 相关系数（两个随机变量 X,Y）： XY BXY 若 0 ，则 DXDY 称 X ,Y 不相关。 独立 不相关 0 文案大全 1 实用标准文档 ４．特征函数 g(t) E(eitX ) 离散 g(t) eitxk pk 连续 g(t) eitx f (x)dx 重要性质： g(0