期货模拟交易实验.doc

期货交易模拟实验报告 学生姓名：唐积文 学 号：05 专业班级：金融1001班 期货交易是一种集中交易标准化远期合约的交易形式期货交易是指在期货交易所内集中买卖期货合约的交易活动。它的交易对象是标准化的期货合约。它由期货交易所统一制定，规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。期货市场是专门买卖标准化期货合约的市场。期货市场以现货交易为基础，在现货交易发展到一定程度和社会经济发展到一定阶段才形成与发展起来的。期货交易与现货交易互相补充，共同发展，即交易双方在期货交易所通过买卖期货合约并根据合约规定的条款约定在未来某一特定时间和地点，以某一特定价格买卖某一特定数量和质量的商品的交易行为。期货交易的最终目的并不是商品所有权的转移，而是通过买卖期货合约、回避现货价格风险。 悉数2012年期货业创新举措，品种创新当之无愧成为重要亮点。白银、玻璃和菜籽、菜粕等期货新品种悉数亮相，丰富了期货品种结构体系。当前，原油、国债、焦煤、铁矿石、鸡蛋等期货品种均在积极推进中。随着原油、国债期货等品种的推出，银行、境外投资者将进入国内期货市场，目前股指期货已经打通了证券、期货两个市场，国债期货也将打通了期货与银行业的通道，更多市场间和品种间的套利成为可能。与海外成熟市场相比，国内期货市场起步较晚。由于国内期货品种相对较少，以及期货公司盈利模式较为单一，目前我国期货市场规模与美国相比还比较小，发展潜力较大。近几年在宏观经济的推动下，非银行金融市场快速发展；在期货品种的不断拓展，以及监管政策逐步放开的驱动因素下，国内期货公司即将进入高速发展通道 我们通过利用南华期货模拟交易系统亲身体验了一番买卖期货的感受。首先新开账户原始资金为2,000,000元。在这次的实验交易中，我选了白银1307，玉米1401，焦炭1401，线型低密度聚乙烯1401卖，豆粕1311，棕榈油1401，聚氯乙烯1405共七个期货品种作为交易对象。选择白银1307时我是还不会怎么操作，随便选择的，经过向老师请教和跟同学讨论过程中慢慢知道了其实期货交易跟证券交易是相似的，同样依靠在K线图，交易量等指标中判断期货品种的趋势，然后给自己一个选择买卖决策的依据。以下是我的交易账户上的具体交易情况： 账号: 8115967 姓名: 唐积文 统计区间:20130611 账户概要 最初账户净值 199592.20 期末账户净值 202292.35 可用资金 154385.55 持仓占用保证金 47906.80 持仓盈亏 -2890.00 平仓盈亏 6580.00 手续费 1437.65 出入金 200000.00 交易统计 品种 多空 盈亏 交易次数 手数 净利润 平均每次利润 平均每手利润 白银1307 2 4 -480 -240 -120 多头 1 2 -300 -300 -150 亏损 1 2 -300 -300 -150 空头 1 2 -180 -180 -90 亏损 1 2 -180 -180 -90 玉米1401 1 5 -300 -300 -60 多头 1 5 -300 -300 -60 亏损 1 5 -300 -300 -60 焦炭1401 1 3 600 600 200 多头 1 3 600 600 200 盈利 1 3 600 600 200 线型低密度聚乙烯1401卖 62658 2 150 075 多头 1 2 150 150 75 盈利 1 2 150 150 75 豆粕1311 1 3 1500 1500 500 空头 1 3 1500 1500 500 盈利 1 3 1500 1500 500 棕榈油1401 2 13 4160 2080 320 多头 2 13 4160 2080 320 盈利 2 13 4160 2080 320 棕榈油1401 1 6 450 450 75 空头 1 6 450 450 75 盈利 1 6 450 450 75 聚氯乙烯1405 1 4 500 500 125 空头 1 4 500 500 125 盈利 1 4 500 500 125 总计 62667 40 6580 0.10 164.50 期末持仓 交易所 合约 买持 卖持 日期 买均价 卖均价 持仓盈亏 占用保证金 投保 大连 玉米1401 52363 9436 投 期末结算价 2359 200 大连 焦煤1308 51010 29970 投 期末结算价 999 -3300 大连 豆粕1309 33549 8500.8 投 期末结算价 3542 210 合计 -2890 47906.8 平仓记录 交易所 合约 手数 日期 买入 卖出 平仓盈亏 上